금융공학2: 주식 시장의 주요 용어와 금융 지표

주식 시장의 주요 용어와 금융 지표에 대한 자세한 설명

주식 시장과 금융 분야는 복잡해 보일 수 있지만, 기본적인 용어와 지표를 이해하는 것이 중요하다.

이번 글에서는 주식 거래와 관련된 주요 용어들, 그리고 금융 지표에 대해 깊이 있는 설명을 제공하겠다.

 

1. 시가 (Open Price)

시가는 주식 거래가 시작될 때의 가격을 말한다.

하루 동안 주식 시장이 열리자마자 첫 거래가 이루어진 가격이 시가이다.

시가는 그날 주식 거래의 출발점을 나타내며, 투자자들이 그날의 시장 분위기를 파악하는 데 중요한 역할을 한다.

 

2. 고가 (High Price)

고가는 하루 중 주식이 가장 높은 가격에 거래된 순간의 가격이다.

이 가격은 그날의 최고치를 의미하며, 주식이 시장에서 얼마나 높은 가치를 인정받았는지를 보여준다.

고가는 투자자들이 그날의 최고 매도 가격을 이해하는 데 도움이 된다.

 

3. 저가 (Low Price)

저가는 하루 중 주식이 가장 낮은 가격에 거래된 순간의 가격이다.

이는 그날 주식이 가장 저평가되었을 때의 가격을 의미한다.

저가는 투자자들이 주식의 최저 매입 가능 가격을 파악하는 데 유용하다.

 

4. 종가 (Close Price)

종가는 주식 거래가 끝날 때의 가격을 말한다.

시장이 마감되기 직전의 마지막 거래 가격이 종가가 된다.

종가는 그날의 주식 거래를 마무리 짓는 가격으로, 투자자들이 다음 거래일의 시가를 예측하는 데 참고할 수 있다.

 

5. 거래량 (Volume)

거래량은 하루 동안 거래된 주식의 총 수량을 의미한다.

예를 들어, 특정 주식의 거래량이 1,000주라면, 그날 1,000주의 주식이 매매되었음을 뜻한다.

거래량은 시장의 활발함을 나타내는 중요한 지표로, 거래량이 많을수록 해당 주식에 대한 시장의 관심이 높다고 볼 수 있다.

 

6. 등락률 (Price Change Rate)

등락률은 주식의 가격이 얼마나 올랐거나 내렸는지를 퍼센트로 나타낸 값이다.

예를 들어, 어제 주가가 100원이었고 오늘 110원이 되었다면, 등락률은 10% 상승했다고 말할 수 있다.

등락률은 주가의 변동성을 파악하는 데 중요한 지표로, (오늘의 종가 - 어제의 종가) / 어제의 종가 * 100%로 계산한다. 

 

상관관계와 금융 지표의 해석

고가와 종가의 상관관계

주식의 고가와 종가 간의 상관관계는 두 값이 얼마나 밀접하게 움직이는지를 보여준다.

상관관계 계수는 -1에서 1 사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 강한 양의 상관관계를, -1에 가까울수록 강한 음의 상관관계를 의미한다.

예를 들어, 고가와 종가의 상관관계가 0.943라면, 이는 두 값이 매우 강하게 양의 상관관계를 가진다는 뜻이다.

즉, 고가가 높을수록 종가도 높을 가능성이 크다는 것을 의미한다.

 

고가와 고가: 1.000000

• • 이는 당연히 1. 왜냐하면 자신과의 상관관계는 항상 완벽한 양의 상관관계(1)이기 때문.
• 고가와 종가: 0.943104
  • 이는 고가와 종가 사이의 상관관계가 0.943104임을 의미. 1에 매우 가깝기 때문에 고가와 종가는 강한 양의 상관관계를 가지고 있음을 나타낸다. 즉, 주식의 고가가 높을수록 종가도 높을 가능성이 크다는 것을 의미.
• 종가와 고가: 0.943104
  • 이는 위와 동일한 상관관계를 나타내며, 고가와 종가 사이의 강한 양의 상관관계를 다시 확인시켜줌.
• 종가와 종가: 1.000000
  • 마찬가지로, 자신과의 상관관계이기 때문에 항상 1.

결론적으로, 주어진 데이터는 주식의 하루 중 고가와 종가가 매우 강한 양의 상관관계를 가지고 있다는 것을 보여준다.

이는 고가가 높을 때 종가도 높을 가능성이 크다는 것을 의미한다.

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BPS

• BPS는 금리의 변동을 더욱 정밀하게 표현하기 위해 사용하는 단위 . 1bps는 0.01% 의미
• 금리가 50bps 상승 시, 금리가 0.50% 증가했음 의미
• 금리 변동을 더 정밀하게 표현하기 위해 사용

PER

• PER(Price to Earnings Ratio), 주가수익비율
• 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값
• PER은 투자자들이 특정 주식의 가치가 적절한지 판단 근거
• 높은 PER은 주식이 고평가, 낮은 PER은 저평가
• PER은 투자자들이 주식의 내재 가치를 평가하는 주요 지표 중 하나이다.

PBR

• PBR(Price to Book Ratio), 주가순자산비율
• 주식의 현재 가격을 주당순자산가치(BVPS)로 나눈 값
• PBR은 기업의 자산 가치를 기준으로 주가가 적절한지 평가 근거
• PBR이 1보다 크면 주가가 순자산가치보다 높게 평가, 1보다 작으면 주가가 순자산가치보다 낮게 평가
• PBR은 주가와 기업의 자산 가치를 비교하는 데 중요한 지표로 사용된다.

EPS

• EPS(Earnings Per Share), 주당순이익
• 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값
• EPS는 한 주당 얼마나 많은 이익을 창출했는지 보여줌
• 기업의 수익성 평가
• 높은 EPS는 기업이 더 많은 이익을 내고 있음을 의미
• 주주들이 기업의 수익성을 평가할 때 주로 사용하는 지표 중 하나이다.

DIV

• DIV(Dividend), 배당금
• 기업이 이익의 일부를 주주들에게 현금이나 추가 주식 형태로 분배
• 기업의 수익성과 재정 상태를 의미, 투자자에게는 정기적인 수익을 제공
• 배당금 지급의 의미: 안정적인 수익 창출, 장기적인 성장보다 주주들에게 이익을 돌려주는 데 중점
• 배당금 수익률은 배당금의 크기를 주가로 나누어 계산

DPS

• DPS(Dividends Per Share), 주당 배당금
• 기업이 발행한 주식 한 주당 지급하는 배당금 금액 의미
• DPS는 기업의 배당 정책을 나타내며, 주주가 받을 수 있는 실제 현금 배당 수익을 평가하는 데 사용, 총배당금을 발행주식수로 나누어 계산