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금융공학5: 리스크 관리와 포트폴리오 최적화: 데이터 분석과 CAPM 모델 활용
포트폴리오와 리스크포트폴리오: 리스크 (High Risk - High Return)포트폴리오는 여러 투자 자산으로 이루어진 그룹을 말한다.리스크: 투자에서의 리스크는 투자 결과가 불확실한 정도를 말한다. 일반적으로 높은 리스크를 감수하면 높은 수익을 기대할 수 있어요. 이걸 High Risk - High Return이라고 해요.리스크의 측정: 분산과 공분산분산 (Variance): 하나의 자산이 평균 수익률에서 얼마나 변동하는지를 나타내는 값이에요. 변동성이 클수록 리스크가 큰 거예요.공분산 (Covariance): 두 자산이 함께 움직이는 정도를 나타내는 값이다. 두 자산이 함께 오르고 내리면 공분산이 양수, 반대로 움직이면 공분산이 음수이다.포트폴리오 최적화최적화: 포트폴리오의 리스크와 수익을 조절하..
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2024. 8. 16. 00:00